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By Wolfgang Förster (auth.), Dr. Klaus Edel, em. Prof. Dr. Karl-August Schäffer, Prof. Dr. Winfried Stier (eds.)

Nach Darlegung der Historie der Saisonbereinigung folgt eine Darstellung praktisch wichtiger Bereinigungsverfahren und eine Einführung in die examine saisonaler Zeitreihen. Neuere Verfahren zur Zeitreihenzerlegung (wie z.B. strukturelle Komponentenmodelle, ARIMA-modellgestützte Verfahren, verallgemeinertes Berliner Verfahren, Modifikationen und Weiterentwicklungen von CENSUS X-11) werden behandelt und der Einsatz von Analyseverfahren zur Konjunkturdiagnose diskutiert. Methodische und methodologische Ausführungen zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren sowie Überlegungen zur Treffergenauigkeit von Diagnosemethoden schließen sich an. Abschließend wird über empirische Vergleichsuntersuchungen von Saisonbereinigungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich berichtet.

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Analyse saisonaler Zeitreihen

Nach Darlegung der Historie der Saisonbereinigung folgt eine Darstellung praktisch wichtiger Bereinigungsverfahren und eine Einführung in die examine saisonaler Zeitreihen. Neuere Verfahren zur Zeitreihenzerlegung (wie z. B. strukturelle Komponentenmodelle, ARIMA-modellgestützte Verfahren, verallgemeinertes Berliner Verfahren, Modifikationen und Weiterentwicklungen von CENSUS X-11) werden behandelt und der Einsatz von Analyseverfahren zur Konjunkturdiagnose diskutiert.

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Und DURBIN, J. [1982] Local Trend Estimation and Seasonal Adjustment of Economic and Social Time Series. Journal of the Royal Statistical Society, Ser. A 145, 1-41. 44 Karl-August Schaffer MOHR, W. [1980] Grobidentifikation und Modellvergleich bei ARIMA-Modellen (mit einer Fallstudie fur die Reihe der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland). Allgemeines Statistisches Archiv 64, 164-183. NOURNEY, M. [1983] Umstellung der Zeitreihenanalyse. WirtschaJt und Statistik, 841-852. NULLAU, B. [1970] Probleme bei praktischen Anwendungen des "Berliner Verfahrens".

MOHR [1980] hat ergeben, daB in diesem FaIle die Transformation mit a. h. wenn statt der Originalwerte deren Quadratwurzeln analysiert werden. Die wertvolle Box-CoxTransformation hat sich bisher in der Praxis der Zeitreihenanalyse noch nicht durchgesetzt. AuBer diesen Modellen sind in der Literatur auch sogenannte gemischte Grundmodelle vorgeschlagen worden. Ein Beispiel dafUr ist der Ansatz in dem die Saisonkomponente a, +b, 'g, von der glatten Komponente g, linear abhangt. Dieses Modell lag - in einer spezialisierten - Form dem alten Bundesbankverfahren zugrunde.

Dazu kommt, daB flir sie ein leistungsfiihiges Computerprogramm zur Verfiigung steht, das auch automatisch eingesetzt werden kann und Resultate mit einer Vielzahl von Zuatzinformationen liefert. Die methodologische Problematik von Verfahren, die das Komponentenmodell nur implizit definieren, ist bereits 1936 von A. WALD erkannt worden. Er hat erstmals die Forderung erhoben, daB die Annahmen ftir die Berechnung der Komponenten explizit zu spezifizieren sind. Er hat diese Forderung aber auch praktiziert und ein Verfahren ffir die Analyse von Zeitreihen angegeben, das auf einem entsprechenden Komponentenmodell aufgebaut ist.

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